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Solvabilité II : quels standards pour le risque de marché ?

Publié le 1 mars 2011 à 6h00    Mis à jour le 22 octobre 2015 à 12h41

Frédéric Planchet et Guillaume Leroy   La Tribune de l'Assurance

Les générateurs de scénarios économiques (GSE) jouent un rôle majeur dans le calcul des provisions pour les contrats d'épargne et des exigences de la marge de solvabilité.

Al'examen des premiers résultats du QIS5, encore informel au moment de l'écriture de ces lignes, il apparaît une forte dispersion de l'effet de la capacité d'absorption des pertes futures par la...

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