La directive Solvabilité II introduit la possibilité pour les organismes d'assurance d'évaluer leur SCR (capital de solvabilité requis) à l'aide d'un modèle interne. Ce dernier permet de retranscrire d'une manière cohérente les caractéristiques propres à l'activité exercée par la société, ainsi que l'organisation mise en place. Si la phase de conception du modèle est cruciale, celle de mise en œuvre est tout aussi importante : elle doit être impérativement découpée en trois chantiers bien identifiés pour aboutir à un succès dans des délais raisonnables.

Entrepôt de données

A l'issue de la phase d'identification des données nécessaires par les concepteurs du modèle, la réalisation de l'entrepôt de données devient une tâche principalement informatique, souvent complexe et consommatrice de ressources, mais généralement bien maîtrisée.

Calibration

Deuxième chantier : la phase de transformation des données brutes, issues de l'entrepôt, en paramètres utilisables dans le modèle. Cette étape est habituellement assurée par les équipes actuarielles. Elle nécessite des outils de calibration et de traitement de statistiques, dont les actuaires maîtrisent également l'utilisation.

Implémentation

L'organisation de ce troisième chantier appelle un certain nombre de commentaires. Traditionnellement, l'implémentation des modèles internes ou de leurs équivalents dans d'autres secteurs d'activité (modèles de risque de crédit pour Bâle 2) était réalisée par des équipes informatiques, en respectant les standards du génie logiciel, en particulier...